درک عمیق اثر اخبار و اطلاعات بر بازار سهام دارای اهمیت حیاتی در پیش‌بینی و تحلیل بازده سهام است. بدین منظور معادلات دیفرانسیل تصادفی مانند حرکت براونی هندسی همراه با پرش و حرکت براونی هندسی همراه با نوسان‌های تصادفی برای شبیه‌سازی شاخص کل قیمت استفاده شده‌اند. با استفاده از داده‌های روزانه شاخص کل قیمت، شاخص 50 شرکت برتر و شاخص 30 شرکت بزرگ بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی فروردین 1389تا ب...

مارک یور  یکی از پیشگامان پژوهش دربارۀ حرکت براونی در دنیا است. این کتاب که با همکاری شاگردش، روژه مانسوی، ویرایش شده است، چاپ مجدد درس نوشتارهایی است که پیش از این به سال ١٩٩٢ در مؤسسۀ فناوری فدرال سوئیس در زوریخ ایراد کرده بود. بازبینی این کتاب فرصتی را فراهم می کند تا همگان بدانند حرکت براونی چه موجود مهمی در ریاضیات است و چقدر با دیگر حوزه های آنالیز ریاضی اشتراک دارد.

درک عمیق اثر اخبار و اطلاعات بر بازار سهام دارای اهمیت حیاتی در پیش بینی و تحلیل بازده سهام است. بدین منظور معادلات دیفرانسیل تصادفی مانند حرکت براونی هندسی همراه با پرش و حرکت براونی هندسی همراه با نوسان های تصادفی برای شبیه سازی شاخص کل قیمت استفاده شده اند. با استفاده از داده های روزانه شاخص کل قیمت، شاخص 50 شرکت برتر و شاخص 30 شرکت بزرگ بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی فروردین 1389تا ب...

در مطالعه حاضر، تاثیر حرکت براونی در جابجائی توام نانوسیال آب-اکسید مس داخل یک محفظه با وجود یک منبع گرم مربعی مرکزی به صورت عددی بررسی شده است. منبع گرم در دمای th و دیواره های محفظه در دمای tc می باشد. برای تحلیل جابجایی توام از یک برنامه کامپیوتری به زبان فرترن بر اساس روش حجم محدود و الگوریتم سیمپلر استفاده شده است. مطالعه برای کسر حجمی های 0، 02/0 و 04/0 نانوذرات، اعدد ریچاردسون 01/0، 1/0،...

این مقاله شرحی است از مشاهده، اکتشاف و صورتبندی ریاضی حرکت براونی. رابرت براون گیاه شناس اسکاتلندی، برای اولین بار در سال 1828 با مشاهده این حرکت متوجه اهمیت آن در مطالعه ذرات معلق میکروسکوپی شد. پس از آن، دامنه کاربرد حرکت براونی از مطالعه ذرات بسیار فراتر رفت و اکنون شامل الگوسازی قیمتهای سهام، نوفه حرارتی در مدارهای الکتریکی، برخی حالت های حدی در سیستمهای صف و موجودی و اختلالات تصادفی در انو...

مدلسازی نوسان بازده در بازارهای سهام، از منظر افراد آکادمیک و نیز کارپردازان علم مالی، به لحاظ موارداستفاده آن در پیش بینی بازده سهام، موضوع با اهمیتی به نظر می رسد. بر این اساس در دهه های اخیر مدلهای متفاوت و گوناگونی برای تخمین و پیش بینی نوسان مورد بهره برداری قرار گرفته است.این تحقیق با هدف ارایه مدلی مناسب برای تخمین و پیش بینی نوسان بازده سهام دربورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. در ا...

بررسی رفتار و حرکت باکتری ها به عنوان کوچکترین واحد زنده ی روی زمین، یکی از موضوع های مورد علاقه ی باکتری شناس ها بوده است، و در دهه های اخیر توجه فیزیک پیشه گان را به خود جلب کرده است. در این پایان نامه، نوع ویژه ای از حرکت چرخشی و انتقالی باکتری ایشیریشی-کلای (ای-کلای) که " حرکت براونی" نامیده می شود، مورد توجه و مطالعه قرار گرفته است. برای گزارش دقیق از تندی و کندی حرکت براونی یک ذره، از کمی...

ازآنجاکه سیستم های صف دراغلب زندگی بشرنقش ارزنده وغیرقابل انکاری رادارندوهمچنین به این دلیل که بررسی نحوه عملکردیک سیستم صف ازاهمیت خاصی برخورداراست دراین پژوهش ابتداسعی شده که یک فرایندبی نظیرتحت عنوان فرایندحرکت براونی نیمه مارتینگل دوبعدی تاحدمناسبی معرفی وموردبررسی قرارگیردوسپس به توصیف موفق یک سیستم صف توسط این فرایندپرداخته شودودرآخرازآنجاکه رفتارمجانبی این فراینددرتوصیف موفق عملکردآن سیس...

استفاده از مدل‌های مبتنی بر معادلات دیفرانسیل تصادفی در سالیان اخیر مورد توجه پژوهشگران علوم مالی بوده است که یکی از معروف‌ترین آن‌ها مدل حرکت براونی هندسی (GBM) می‌باشد. هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی مورد توجه سرمایه‌گذاران، با استفاده از مدل حرکت براونی هندسی است. برای این منظور، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ابتدای 1380 ت...

فرآیند تصادفی خودمشابه بهترین روش برای مدل بندی داده هایی با حافظه طولانی مدت می باشد. دز این پایان نامه با این فرآیند و روش های برآورد پارامتر آن آشنا می شویم. همچنین مفاهیمی از موجک ها مطرح شده است و با استفاده از خواص ضرایب موجکی حرکت براونی کسری دو برآوردگر جدید برای پارامتر خودتشابهی معرفی شده است.